Дальнейшее расширение стимулирующих мер со стороны ЕЦБ увеличивает вероятность проведения интервенции Банка Швейцарии.

швейцарский франк форекс - новости форекс - доллар франк - евро франк

Рынок опционов демонстрирует доказательства того, что инвесторы ищут защиту от риска роста евро против швейцарского франка.

Динамика цен в прошлую пятницу привела к росту спекуляций относительно того, что Национальный банк Швейцарии (НБШ) может ответить на вероятное расширение стимулирующих мер со стороны ЕЦБ посредством проведения интервенции, целью которой будет ослабление курса швейцарского франка.

Несмотря на то, что пятничное движение франка было вызвано динамикой денежных потоков в конце месяца и «тонкостью» рынка, обусловленной праздниками в США, анализ 1-месячной «улыбки» в паре евро/франк, сформировавшейся в понедельник, показывает, что трейдеры готовы платить больше за защиту от риска падения франка.
франк форекс
«Улыбка волатильности: Распространенный графический паттерн, который образуется в результате построения графиков цены исполнения и ожидаемой волатильности группы опционов с одной и той же датой экспирации. Ожидаемая волатильность рассчитывается с помощью модели Блэка-Сколза, волатильность корректируется исходя из даты погашения опционов и объемов денежных средств».

Более того, кривая отношения опционов колл к опционам пут в паре евро/франк стала круче, что является свидетельством того, что игроки начинают увеличивать ожидания роста спотовой цены, за исключением, конечно, недельных контрактов, охватывающих заседание ЕЦБ, которое состоится 3 декабря.
франк форекс 2
франк форекс 3